★ 课程大纲
品种间相关性
组合配比方式
手续费、滑点评估
组合夏普比评估
仓位设置
编程语法基础
【钱江】
上海华东师范大学计算数学毕业，7年期货量化交易经验，曾就职于浙商期货金融工程部和资产管理部,管理资产业绩稳健、年均正收益 。获2012年浙商期货精英实盘程序化组亚军，2015年央视CCTV期货时间程序化大赛第一名。现任杭州子衿资产管理有限公司总经理兼投资总监。
【汤文靖】
留美硕士，2007年参与恒生期指交易，2012年开始进行美股投资，而后从事量化策略的开发和交易5年时间。如今在爱建证券自营部门担任量化投资经理，主要负责股指期货单边和股票多头量化策略的开发和交易。
【郑林】
杭州宽投科技有限公司（人人宽客）创始人、CEO 具有7年以上的CTA研究及资产管理经验，2010-2013年，供职于国内成立最早的著名量化投资私募基金——泛金投资（2010年举办全国首次量化投资论坛）。2013-2016年，任浙商期货衍生品投资部高级投资经理，明星投资经理，擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理，是国内量化投资领域的先行者。
【强华】
浙江大学计算数学博士，现任浙商期货衍生品投资部投资经理，CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有较强的数学建模能力，拥有一批能够稳健盈利的交易策略，具有多年策略开发和实盘运行管理经验。
【刘江喜】
浙江大学金融学硕士，2010年开始从事量化交易。2011-2015年，供职于国内知名期货公司风险子公司对冲交易部研究员，资产管理部量化投资经理。2015-2016年，国内某私募基金合伙人，基金经理。管理资金规模5亿元以上，拥有丰富的实战经验，独特的操作手法，擅长期现货套利，CTA和阿尔法等股票期货策略开发，对仓位管理、策略组合和风险控制有独到见解。
